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スペシャルムービーも公開。映像は、DECO*27さんの楽曲『ゴーストルール』に乗せて、怪盗団と初音ミクが共演するコラボならではの映像となっている。
初音ミクは、PS Vita用ソフト『ペルソナ4 ダンシング・オールナイト』（P4D）で登場したときの姿で実装される模様。衣装は『ペルソナ』シリーズのキャラクターデザイナー副島成記氏がデザインしている。
怪盗団つながりといえば、2025年に『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』内での『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』コラボも話題に。『ペルソナ』サイドでの初音ミクコラボは『ペルソナ4 ダンシング・オールナイト』以来だろうか。6月18日21時からは、YouTubeで特番放送が予定されている。
